Value Equity
Подойдет инвесторам, кто хочет более высокий прирост капитала и при этом готов к риску, так как это более агрессивный формат инвестирования. Цель стратегии — в долгосрочной перспективе опередить рынок американских акций. В качестве бенчмарка

Бенчмарк — эталонный показатель, доходность по которому служит образцом для сравнения результативности инвестиций.

для данного рынка принимается индексный фонд SPY,

SPY – индексный фонд SPY повторяет динамику индекса S&P 500, покупая акции корзины индекса в тех же пропорциях.

так как для инвестора альтернативный вариант — приобрести паи данного фонда.
Доходность за 2021
%
22.0%
Предполагаемая доходность
(USD)
13.3%
Оптимальный срок инвестиций
лет
от 5
Стратегия использует машинное обучение
Меморандум инвестора
Базовая валюта
USD
Оптимальный срок инвестиций
от 5 лет
Минимальный порог входа
300 000$
Предполагаемая доходность
13.3%
Комиссия за управление
1-1.5%
Комиссия за успех
15%
Профиль инвестора
Стратегия Quantum Capital Value Equity подходит для инвесторов, которые:
Хотят владеть акциями выдающихся компаний
Желают более высокого прироста капитала
Готовы к существенным колебаниям стоимости своего портфеля
Хотят иметь наиболее ликвидные активы
Сравнение доходностей
Value Equity стратегия (82.69%) и бенчмарк стратегии фонда SPY (67.94%)
Доходность за 2021 — 22.00%
Результативность стратегии
Май 2020 - Декабрь 2021
Накопленная доходность за период
82.69%
Волатильность портфеля
25,21%
Коэффициент Шарпа стратегии
3,02
Коэффициент Шарпа фонда SPY
3,87
Доля месяцев с положительной доходностью
65%
Максимальная просадка портфеля
-15,9%
Инструменты стратегии
Учитывая цель стратегии – обогнать рынок американских акций при сравнительном риске, инструменты портфеля должны в целом быть схожими по типу. Индексный фонд SPY состоит целиком из акций крупнейших американских компаний.
70%
Акции американских компаний
Больше
Акции американских компаний
Это основной инструмент стратегии. Фонд SPY состоит из данных акций, но только крупнейших компаний. Для превосходства над рынком QC имеет возможность также приобретать акции компаний меньших размеров.
30%
Акции компаний других стран
Больше
Акции компаний из прочих стран
Это вторичный инструмент стратегии. QC ищет инвестиционные возможности повсеместно и зачастую международные компании стоят дешевле американских.
Дополнительные инструменты стратегии – прочие инструменты: облигации, ноты, привилегированные акции и валюты. Данные типы активов допустимы к покупке для случаев, когда мы видим существенную возможность заработать или намерены защитить портфель от каких-либо ожидаемых рисков. Допускается использование производных инструментов с целью хеджирования рисков.
ETF
ETN
ETC
Все вышеуказанные инструменты допускаются к покупке как напрямую, так и с помощью ETF, ETN, ETC и структурных продуктов.
Целевая структура портфеля
Допускаются отклонения от целевой структуры
Подход к инвестированию
Основная идея – владение бизнесом, а не спекуляция. Данная стратегия эффективна в средне- и долгосрочном горизонте инвестирования.
Этап 1
Отбор компаний сквозь жесткие фильтры
  • У портфельных менеджеров есть понимание, и, более важно – интерес к индустрии, в которой работает компания
  • Компания обладает явным и устойчивым конкурентным преимуществом
  • На протяжении нескольких лет компания наращивает продажи, прибыль и денежные потоки
  • Очень компетентный и честный топ-менеджмент с историей успешного управления.
Только небольшое количество организаций проходят все вышеуказанные фильтры.
Этап 2
Анализ и оценка отобранных компаний

В процессе рассмотрения бизнеса мы отталкиваемся:

  • От финансовой отчетности, презентаций компаний и аналитики крупных банков
  • От независимых источников: аналитики QC читают обзоры на продукты компании, отзывы сотрудников на Glassdoor, тренды в Google и Twitter, отчетности и презентации конкурентов

Для приобретения доли в бизнесе портфельным менеджерам QC необходимо глубокое и всестороннее понимание деятельности компании.

Этап 3
Формирование портфеля

Высокий уровень уверенности в анализе позволяет инвестировать существенную долю активов в одну компанию – до 15% от активов под управлением. Тщательный анализ позволяет увеличить концентрацию портфеля для достижения привлекательной доходности. В случае наличия неразмещенных средств QC приобретает паи ETF и доверяет диверсификацию рынку.

Управление рисками
Основные риски для стратегии
Рыночный и риск концентрации. Мы также учитываем валютный риск и риск ликвидности.
Рыночный риск
Возможность снижения рыночных цен инструментов в портфеле. Данный риск возникает как отражение остальных рисков – финансовых, операционных, валютных, политических и прочих. QC намерен снизить эффект данного риска, покупая компании с дисконтом к оценочной стоимости.
Риск концентрации
Уязвимость портфеля к результатам одной компании или сектора. Если в портфеле инвестора всего один инструмент, то он полностью зависит от доходности этой ценной бумаги. Несколько инструментов же компенсируют движения друг друга, и снижают риск концентрации.
Валютный риск
Вероятность того, что изменения курсов валют приведут к убыткам. Однако он возникает только в случае инвестирования в недолларовые инструменты. QC намерен приобретать такие ценные бумаги только после тщательного макроэкономического анализа для минимизации валютного риска.
Риск ликвидности
Степень сложности с продажей инструментов. Чем выше данный риск, тем сложнее продать ценные бумаги в короткий срок и без значительного снижения цены. Этот риск контролируется выбором акций с активной рыночной торговлей.
Как работает премиум-сервис
Шаг 1
Расскажите о своих целях
Заполните анкету из 8 вопросов о вашем отношении к риску, целях и опыте инвестиций
Заполнить форму
Шаг 2
Определим риск-профиль
По результатам анкеты менеджер определит ваш риск-аппетит и тип поведения на финансовых рынках
Шаг 3
Сформируем портфель
Мы выберем наилучшую стратегию, исходя из ваших целей
Шаг 4
Поможем открыть счет
Полное сопровождение на всех стадиях процесса
Открыть счет
Определите свой риск-профиль за 2 минуты
Ответьте на 8 вопросов
1 из 9
Общая информация
2 из 9
Укажите свой возраст
3 из 9
Какой у вас опыт инвестирования на фондовом рынке
4 из 9
Ваши знания инвестиционных инструментов
5 из 9
Ваш горизонт инвестирования в ценные бумаги
6 из 9
Вы планируете инвестировать следующую долю свободных денежных средств в ценные бумаги
7 из 9
Какие ассоциации у вас вызывает слово «риск»?
8 из 9
При инвестировании вы в первую очередь предпочтете
9 из 9
Смоделируем возможную рыночную ситуацию. В период коррекции стоимость ваших активов снизилась на 10%, и ваши инвестиции в $100 000 оцениваются в $90 000. Ваши действия:
Риск-профиль инвестора
Консервативный
Инвестор с таким риск-профилем не готов к просадкам портфеля более чем на 5–10%. Ваш основной фокус: сохранить капитал и защитить его от инфляции. Основной класс активов для инвестирования в этом случае — облигации, фонды облигаций и денежного рынка. Консервативному инвестору под его цели подойдет стратегия Quantum Capital Fixed Income Plus.
Данная анкета не является анкетой для точного определения инвестиционного профиля клиента, отвечающего всем требованиям и правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами. Чтобы понять свой риск-аппетит, отправьте анкету менеджеру для получения подробной консультации. Он определит ваш тип поведения на финансовых рынках и подберет соответствующую инвестиционную стратегию.
Написать менеджеру
Fixed Income Plus
Доходность за 2021
6,82%
Предполагаемая доходность
8,1%
Оптимальный срок инвестиций
от 2 лет
Риск-профиль инвестора
Умеренный
При умеренном отношении к риску инвестор готов к временным падениям стоимости портфеля на 15–20%. Ваш основной фокус: баланс между увеличением капитала и его сохранением. Поэтому комбинации классов активов тут более сбалансированы: инвестиционный портфель включает в себя и акции, и облигации. Для умеренного инвестора подойдет стратегия Quantum Capital Value Equity.
Данная анкета не является анкетой для точного определения инвестиционного профиля клиента, отвечающего всем требованиям и правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами. Чтобы понять свой риск-аппетит, отправьте анкету менеджеру для получения подробной консультации. Он определит ваш тип поведения на финансовых рынках и подберет соответствующую инвестиционную стратегию.
Написать менеджеру
Value Equity
Доходность за 2021
22,0%
Предполагаемая доходность
13,3%
Оптимальный срок инвестиций
от 5 лет
Риск-профиль инвестора
Агрессивный
Инвестор с агрессивным риск-профилем готов выдержать серьезные падения рынков во время кризиса (до 50%). Ваш основной фокус: на максимальный рост стоимости капитала. Как правило, большую часть портфеля такой инвестор держит в акциях. Для агрессивного инвестора подойдет стратегия Quantum Capital Value Equity, где 70% портфеля — акции американских компаний.
Данная анкета не является анкетой для точного определения инвестиционного профиля клиента, отвечающего всем требованиям и правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами. Чтобы понять свой риск-аппетит, отправьте анкету менеджеру для получения подробной консультации. Он определит ваш тип поведения на финансовых рынках и подберет соответствующую инвестиционную стратегию.
Написать менеджеру
Value Equity
Доходность за 2021
22,0%
Предполагаемая доходность
13,3%
Оптимальный срок инвестиций
от 5 лет