Value Equity

Подойдет инвесторам, кто хочет более высокий прирост капитала и при этом готов к риску, так как это более агрессивный формат инвестирования. Цель стратегии — в долгосрочной перспективе опередить рынок американских акций. В качестве бенчмарка

Бенчмарк — эталонный показатель, доходность по которому служит образцом для сравнения результативности инвестиций.

для данного рынка принимается индексный фонд SPY,

SPY – индексный фонд SPY повторяет динамику индекса S&P 500, покупая акции корзины индекса в тех же пропорциях.

так как для инвестора альтернативный вариант — приобрести паи данного фонда.

Среднегодовая доходность

14.3%

Предполагаемая доходность

(USD)

13.3%

Оптимальный срок инвестиций

лет

от 5

Стратегия использует машинное обучение

Меморандум инвестора

Базовая валюта

USD

Оптимальный срок инвестиций

от 2+ лет

Минимальный порог входа

50 000$

Предполагаемая доходность

15%

Комиссия за управление

1.5%

Комиссия за успех

15%

Профиль инвестора

Стратегия Quantum Capital Value Equity подходит для инвесторов, которые:

Ориентированы на высокий прирост капитала

Желают быть частью историй со значительным потенциалом роста

Готовы к существенным колебаниям стоимости своего портфеля

Предпочитают надежность и ликвидность

Результативность стратегии

Май 2020 - Март 2023

Накопленная доходность за период

33.2%

Аннуализированная доходность

10,7%

Волатильность

24,6%

Доля месяцев с положительной доходностью

55,9%

Скачайте полный отчет

Инструменты стратегии

Учитывая цель стратегии – обогнать рынок американских акций при сравнительном риске, инструменты портфеля должны в целом быть схожими по типу. Индексный фонд SPY состоит целиком из акций крупнейших американских компаний.

70%

Акции американских компаний

Больше

Акции американских компаний

Это основной инструмент стратегии. Фонд SPY состоит из данных акций, но только крупнейших компаний. Для превосходства над рынком QC имеет возможность также приобретать акции компаний меньших размеров.

30%

Акции компаний других стран

Больше

Акции компаний из прочих стран

Это вторичный инструмент стратегии. QC ищет инвестиционные возможности повсеместно и зачастую международные компании стоят дешевле американских.

Дополнительные инструменты стратегии – прочие инструменты: облигации, ноты, привилегированные акции и валюты. Данные типы активов допустимы к покупке для случаев, когда мы видим существенную возможность заработать или намерены защитить портфель от каких-либо ожидаемых рисков. Допускается использование производных инструментов с целью хеджирования рисков.

ETF

ETN

ETC

Все вышеуказанные инструменты допускаются к покупке как напрямую, так и с помощью ETF, ETN, ETC и структурных продуктов.

Целевая структура портфеля

Допускаются отклонения от целевой структуры

Подход к инвестированию

Основная идея – владение бизнесом, а не спекуляция. Данная стратегия эффективна в средне- и долгосрочном горизонте инвестирования.

Этап 1

Отбор компаний сквозь жесткие фильтры

У портфельных менеджеров есть понимание, и, более важно – интерес к индустрии, в которой работает компания
Компания обладает явным и устойчивым конкурентным преимуществом
На протяжении нескольких лет компания наращивает продажи, прибыль и денежные потоки
Очень компетентный и честный топ-менеджмент с историей успешного управления.

Только небольшое количество организаций проходят все вышеуказанные фильтры.

Этап 2

Анализ и оценка отобранных компаний

В процессе рассмотрения бизнеса мы отталкиваемся:

От финансовой отчетности, презентаций компаний и аналитики крупных банков
От независимых источников: аналитики QC читают обзоры на продукты компании, отзывы сотрудников на Glassdoor, тренды в Google и Twitter, отчетности и презентации конкурентов

Для приобретения доли в бизнесе портфельным менеджерам QC необходимо глубокое и всестороннее понимание деятельности компании.

Этап 3

Формирование портфеля

Высокий уровень уверенности в анализе позволяет инвестировать существенную долю активов в одну компанию – до 15% от активов под управлением. Тщательный анализ позволяет увеличить концентрацию портфеля для достижения привлекательной доходности. В случае наличия неразмещенных средств QC приобретает паи ETF и доверяет диверсификацию рынку.

Управление рисками

Основные риски для стратегии

Рыночный и риск концентрации. Мы также учитываем валютный риск и риск ликвидности.

Рыночный риск

Возможность снижения рыночных цен инструментов в портфеле. Данный риск возникает как отражение остальных рисков – финансовых, операционных, валютных, политических и прочих. QC намерен снизить эффект данного риска, покупая компании с дисконтом к оценочной стоимости.

Риск концентрации

Уязвимость портфеля к результатам одной компании или сектора. Если в портфеле инвестора всего один инструмент, то он полностью зависит от доходности этой ценной бумаги. Несколько инструментов же компенсируют движения друг друга, и снижают риск концентрации.

Валютный риск

Вероятность того, что изменения курсов валют приведут к убыткам. Однако он возникает только в случае инвестирования в недолларовые инструменты. QC намерен приобретать такие ценные бумаги только после тщательного макроэкономического анализа для минимизации валютного риска.

Риск ликвидности

Степень сложности с продажей инструментов. Чем выше данный риск, тем сложнее продать ценные бумаги в короткий срок и без значительного снижения цены. Этот риск контролируется выбором акций с активной рыночной торговлей.

Как работает премиум-сервис

Шаг 1

Расскажите о своих целях

Заполните анкету из 8 вопросов о вашем отношении к риску, целях и опыте инвестиций

Заполнить форму

Шаг 2

Определим риск-профиль

По результатам анкеты менеджер определит ваш риск-аппетит и тип поведения на финансовых рынках

Шаг 3

Сформируем портфель

Мы выберем наилучшую стратегию, исходя из ваших целей

Шаг 4

Поможем открыть счет

Полное сопровождение на всех стадиях процесса

Открыть счет